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公开API参数

术语解释​

  • base asset 指一个交易对的交易对象，即写在靠前部分的资产名
  • quote asset 指一个交易对的定价资产，即写在靠后部分资产名

枚举定义​

交易对类型:

  • FUTURE 期货

合约类型 (contractType):

  • PERPETUAL 永续合约
  • CURRENT_MONTH 当月交割合约
  • NEXT_MONTH 次月交割合约
  • CURRENT_QUARTER 当季交割合约
  • NEXT_QUARTER 次季交割合约
  • PERPETUAL_DELIVERING 交割结算中合约

合约状态 (contractStatus, status):

  • PENDING_TRADING 待上市
  • TRADING 交易中
  • PRE_DELIVERING 预交割
  • DELIVERING 交割中
  • DELIVERED 已交割
  • PRE_SETTLE 预结算
  • SETTLING 结算中
  • CLOSE 已下架

订单状态 (status):

  • NEW 新建订单
  • PARTIALLY_FILLED 部分成交
  • FILLED 全部成交
  • CANCELED 已撤销
  • REJECTED 订单被拒绝
  • EXPIRED 订单过期(根据timeInForce参数规则)
  • EXPIRED_IN_MATCH 订单被STP过期

订单种类 (orderTypes, type):

  • LIMIT 限价单
  • MARKET 市价单
  • STOP 止损限价单
  • STOP_MARKET 止损市价单
  • TAKE_PROFIT 止盈限价单
  • TAKE_PROFIT_MARKET 止盈市价单
  • TRAILING_STOP_MARKET 跟踪止损单

订单方向 (side):

  • BUY 买入
  • SELL 卖出

持仓方向:

  • BOTH 单一持仓方向
  • LONG 多头(双向持仓下)
  • SHORT 空头(双向持仓下)

有效方式 (timeInForce):

  • GTC - Good Till Cancel 成交为止（下单后仅有1年有效期，1年后自动取消）
  • IOC - Immediate or Cancel 无法立即成交(吃单)的部分就撤销
  • FOK - Fill or Kill 无法全部立即成交就撤销
  • GTX - Good Till Crossing 无法成为挂单方就撤销
  • GTD - Good Till Date 在特定时间之前有效，到期自动撤销

条件价格触发类型 (workingType)

  • MARK_PRICE
  • CONTRACT_PRICE

响应类型 (newOrderRespType)

  • ACK
  • RESULT

K线间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

  • 1m
  • 3m
  • 5m
  • 15m
  • 30m
  • 1h
  • 2h
  • 4h
  • 6h
  • 8h
  • 12h
  • 1d
  • 3d
  • 1w
  • 1M

防止自成交模式:

  • NONE
  • EXPIRE_TAKER
  • EXPIRE_BOTH
  • EXPIRE_MAKER

盘口价下单模式:

  • OPPONENT (盘口对手价)
  • OPPONENT_5 (盘口对手5档价)
  • OPPONENT_10 (盘口对手10档价)
  • OPPONENT_20
  • QUEUE (盘口同向价)
  • QUEUE_5 (盘口同向排队5档价)
  • QUEUE_10 (盘口同向排队10档价)
  • QUEUE_20 (盘口同向排队20档价)

限制种类 (rateLimitType)

REQUEST_WEIGHT

  {
  	"rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT",
  	"interval": "MINUTE",
  	"intervalNum": 1,
  	"limit": 2400
  }

ORDERS

  {
  	"rateLimitType": "ORDERS",
  	"interval": "MINUTE",
  	"intervalNum": 1,
  	"limit": 1200
   }

  • REQUESTS_WEIGHT 单位时间请求权重之和上限

  • ORDERS 单位时间下单(撤单)次数上限

限制间隔

  • MINUTE

过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。 共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器exchange filters(暂不支持)

交易对过滤器​

PRICE_FILTER 价格过滤器​

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PRICE_FILTER",
    "minPrice": "0.00000100",
    "maxPrice": "100000.00000000",
    "tickSize": "0.00000100"
  }

价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性

  • minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值
  • maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值。
  • tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔，即price必须等于minPrice+(tickSize的整数倍) 以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

逻辑伪代码如下：

  • price >= minPrice
  • price <= maxPrice
  • (price-minPrice) % tickSize == 0

LOT_SIZE 订单尺寸​

/exchangeInfo 响应中的格式:*

  {
    "filterType": "LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

lots是拍卖术语，这个过滤器对订单中的quantity也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分：

  • minQty 表示 quantity 允许的最小值.
  • maxQty 表示 quantity 允许的最大值
  • stepSize 表示 quantity允许的步进值。

逻辑伪代码如下：

  • quantity >= minQty
  • quantity <= maxQty
  • (quantity-minQty) % stepSize == 0

MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸​

参考LOT_SIZE，区别仅在于对市价单还是限价单生效

MAX_NUM_ORDERS 最多订单数​

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
    "limit": 200
  }

定义了某个交易对最多允许的挂单数量(不包括已关闭的订单)

普通订单与条件订单均计算在内

MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件订单数​

/exchangeInfo format:

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "limit": 100
  }

定义了某个交易对最多允许的条件订单的挂单数量(不包括已关闭的订单)。

条件订单目前包括STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET, 和 TRAILING_STOP_MARKET

PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器​

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PERCENT_PRICE",
    "multiplierUp": "1.1500",
    "multiplierDown": "0.8500",
    "multiplierDecimal": 4
  }

PERCENT_PRICE 定义了基于标记价格计算的挂单价格的可接受区间.

挂单价格必须同时满足以下条件：

  • 买单: price <= markPrice * multiplierUp
  • 卖单: price >= markPrice * multiplierDown

MIN_NOTIONAL 最小名义价值​

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MIN_NOTIONAL",
    "notioanl": "5.0"
  }

MIN_NOTIONAL过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。 订单的名义价值是价格*数量。 由于MARKET订单没有价格，因此会使用 mark price 计算。