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币本位 / U本位 架构整合迁移公告（重要变更）

变更背景​

币本位合约 (CM / DAPI) 正在迁移到与 U本位合约 (UM / FAPI) 共享的统一架构。迁移完成后,部分 CM REST 接口、WebSocket Stream 与账户级行为将与 UM 已有规则对齐。本页面汇总所有面向用户的改动,请在生效日期前调整客户端逻辑。

文档发布日期: 2026-06-10 生效日期: 2026-06-30

一、账户层变更​

1. dualSidePosition 在 UM 与 CM 之间打通​

  • 迁移完成后,UM 与 CM 共用同一个 dualSidePosition 设置。
  • 调用 POST /fapi/v1/positionSide/dual 或 POST /dapi/v1/positionSide/dual 都会同时翻转 UM 和 CM 的设置。
  • 任意一侧存在 open order 或 open position 时,切换会被拒绝:
    • -4067 — "Position side cannot be changed if there exists open orders."
    • -4068 — "Position side cannot be changed if there exists position."
  • 行动项: 切换 dualSidePosition 之前,请确保 UM 和 CM 都没有挂单也没有持仓。

2. STP 设置以 UM 为准​

  • 自成交防止 (STP) 设置以 UM 侧为准。CM 侧的独立 STP 设置不再生效。

3. UM 与 CM 共用同一套 rate-limit 池​

  • IP 请求权重(2400 / 分钟): UM 与 CM 共用同一个 2400 权重池(每分钟,每 IP)。fapi 与 dapi 上的请求都计入同一个 X-MBX-USED-WEIGHT-1M 预算。
  • 账户下单频率限制: UM 与 CM 共用同一套下单预算 — 1200 / 分钟(X-MBX-ORDER-COUNT-1M)与 300 / 10 秒(X-MBX-ORDER-COUNT-10S)。fapi 或 dapi 上的下单请求都计入同一个计数器。
  • 请相应调整客户端流量预算:此前 UM 与 CM 分别独立的权重 / 下单额度现在已合并为一个。

二、停机维护期间的行为(仅迁移当天生效)​

停机维护期间:

  • UM dualSidePosition 无法修改。 POST /fapi/v1/positionSide/dual 会返回 -1016。
  • CM lastPrice 冻结(不变化),indexPrice 与 markPrice 仍持续更新。
  • CM 策略产品(套利 / 网格)暂停:
    • 不可新开 CM 套利 bot;已有 CM 套利 bot 不可减仓。
    • 所有 CM 网格操作被禁止:新建 / 补保证金 / 提取保证金 / 关闭 / 取消。
    • CM 网格若使用 markPrice 触发,即便 markPrice 在窗口内触及触发价,网格也不会触发,需等开机后若仍越过阈值才会触发。
  • 统一账户 (PM) 期间:
    • 不存在 CM 余额 / 持仓的 PM 用户:强平正常处理。
    • 存在 CM 余额 / 持仓的 PM 用户:UM 仓位被结算,资产可能被处理;CM 部分等开机后处理。单腿可能被平仓(套利风险由用户自行承担)。
    • PM 期间开户 / 关户 / auto-exchange / close-position 暂停。
  • 窗口期可能返回的错误码:
    • {"code":-1016,"msg":"This service is no longer available."}
    • {"code":-1016,"msg":"Service is under maintenance."}
    • {"239999": "The system is under maintenance, please try again later."}
    • {"code":-1109,"msg":"Invalid account."}

三、REST API 变更​

1. 下单 / 改单 / 撤单接口的即时响应不再返回 avgPrice / cumQuote / cumBase​

下单 / 改单 / 撤单的即时响应是"挂单确认",成交是异步发生的 — 这些字段在挂单 ack 中本来就是 0。实际成交价仍可通过订单查询接口与 userTrades 接口获取。

受影响接口(CM / DAPI — 移除 cumBase):

  • POST /dapi/v1/order
  • POST /dapi/v1/batchOrders
  • PUT /dapi/v1/order
  • PUT /dapi/v1/batchOrders
  • DELETE /dapi/v1/order
  • DELETE /dapi/v1/batchOrders

受影响接口(UM / FAPI — 移除 cumQuote):

  • POST /fapi/v1/order
  • POST /fapi/v1/batchOrders
  • PUT /fapi/v1/order
  • PUT /fapi/v1/batchOrders
  • DELETE /fapi/v1/order
  • DELETE /fapi/v1/batchOrders

查询类接口(GET /fapi/v1/order、/allOrders、/userTrades 等)不受影响,仍会返回 avgPrice 与 cumQuote / cumBase。

2. PUT /dapi/v1/order 与 PUT /dapi/v1/batchOrders — price 与 quantity 必须同时传​

迁移后,这两个 PUT 接口要求同时传 price 和 quantity。只传其中一个返回 -1102。批量接口任一元素缺字段则该元素返回 -1102。

3. 以下接口入参均可传入 UM 与 CM 的 symbol​

  • GET /fapi/v1/klines
  • GET /fapi/v1/continuousKlines
  • GET /fapi/v1/indexPriceKlines
  • GET /fapi/v1/markPriceKlines
  • GET /fapi/v1/premiumIndexKlines
  • GET /dapi/v1/klines
  • GET /dapi/v1/continuousKlines
  • GET /dapi/v1/indexPriceKlines
  • GET /dapi/v1/markPriceKlines
  • GET /dapi/v1/premiumIndexKlines

4. GET /fapi/v1/assetIndex 接口名变更为"资产汇率指数",响应额外推送 CM 结算资产价格指数​

  • 显示名由"多资产模式资产汇率指数"变更为"资产汇率指数"。
  • HTTP 路径 /fapi/v1/assetIndex 保持不变,客户端调用代码无需修改。
  • 响应中额外包含币本位结算资产的价格指数条目 — 如 BTCUSD、ETHUSD、BNBUSD、SOLUSD。原有 UM 端条目仍然保留。

5. CM 新增 algo order 接口​

COIN-M 现在提供与 UM 同样的 algo-order 接口集合:

  • POST /dapi/v1/algoOrder — 新建 CONDITIONAL algo 订单(STOP / TAKE_PROFIT / STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET / TRAILING_STOP_MARKET)
  • GET /dapi/v1/openAlgoOrders — 列出当前 open 的 algo 订单
  • DELETE /dapi/v1/algoOrder — 撤销 algo 订单(通过 algoId 或 clientAlgoId)

6. 普通下单接口不再支持 stop 类型订单​

迁移后经过一段延迟生效期(具体生效时间另行通知),以下入口对 stop 类型 (STOP_MARKET / TAKE_PROFIT_MARKET / STOP / TAKE_PROFIT / TRAILING_STOP_MARKET) 的 type 值会被拒绝:

{"code":-4120, "msg":"Order type not supported for this endpoint. Please use the Algo Order API endpoints instead."}

受影响接口:

  • POST /dapi/v1/order (单笔)
  • POST /dapi/v1/batchOrders (按元素拒绝)
  • WebSocket API:COIN-M ws-dapi 端的 order.place

行动项: 把 stop 类型订单切换到第 5 点的新接口 /dapi/v1/algoOrder。

7. DAPI 错误码变更​

接口场景迁移前迁移后
GET /dapi/v1/openOrders非法 symbol200(静默)-1121

8. DAPI 请求权重变更​

接口迁移前迁移后
GET /dapi/v2/leverageBracket1(固定)带 symbol 1 / 不带 symbol 2
GET /dapi/v1/allOrders20 / 405(固定)
GET /dapi/v1/userTrades20 / 405(固定)
GET /dapi/v1/forceOrders20(固定)带 symbol 20 / 不带 symbol 50

四、WebSocket 变更​

1. WebSocket API — order.place / order.modify / order.cancel 即时响应不再返回 avgPrice / cumQuote (UM) / cumBase (CM)​

原理同三、1 — 即时响应是挂单 ack,成交异步。

2. WebSocket API — order.modify 必须同时传 price 和 quantity​

只传其中一个返回 -1102。

3. !assetIndex@arr Stream 改名为"资产汇率指数",额外推送 CM 结算资产价格指数​

  • 显示名由"多资产模式资产汇率指数"变更为"资产汇率指数"。
  • 订阅键 (!assetIndex@arr) 保持不变,已有订阅无需修改代码即可继续使用。
  • Stream 现在额外推送币本位结算资产条目(如 BTCUSD / ETHUSD / BNBUSD / SOLUSD)。

4. 以下 Stream payload 新增 st 字段​

st 区分 symbol 类型:1 = UM,2 = CM。

  • !miniTicker@arr
  • !ticker@arr
  • !bookTicker
  • !forceOrder@arr
  • !contractInfo
  • <symbol>@depth<levels>(包括 @500ms / @100ms)
  • <symbol>@aggTrade
  • <symbol>@ticker
  • <symbol>@bookTicker
  • <symbol>@miniTicker
  • <symbol>@rpiDepth

全市场数组类(!*@arr / !bookTicker / !contractInfo),fstream 与 dstream 推送相同的合并 UM + CM 内容。

5. UM 端单 symbol 订阅新增 ps (pair symbol) 字段,与 CM payload 形态对齐​

受影响 stream:

  • !miniTicker@arr
  • <symbol>@miniTicker
  • !ticker@arr
  • !forceOrder@arr
  • <symbol>@depth<levels>(包括 @500ms / @100ms)
  • !bookTicker
  • <symbol>@bookTicker
  • <symbol>@rpiDepth@500ms

6. markPrice / kline 系列 stream — fstream 和 dstream 跨域订阅​

fstream 与 dstream 均可订阅以下 stream。

markPrice 系列 — payload 新增 st 字段(1 = UM,2 = CM):

  • <symbol>@markPrice,<symbol>@markPrice@1s
  • <pair>@markPrice,<pair>@markPrice@1s
  • !markPrice@arr,!markPrice@arr@1s

CM 端 !markPrice@arr / !markPrice@arr@1s 暂未提供独立文档页,后续发布。

UM 端 kline 系列 — fstream 与 dstream 均可订阅:

  • <symbol>@kline_<interval>
  • <pair>_<contractType>@continuousKline_<interval>

CM 端 kline 系列 — fstream 与 dstream 均可订阅:

  • <symbol>@kline_<interval>
  • <pair>_<contractType>@continuousKline_<interval>
  • <pair>@indexPriceKline_<interval>
  • <symbol>@markPriceKline_<interval>

行动项汇总​

  1. 账户层

    • 迁移后请重新核对 dualSidePosition 设置,任一侧调整都会同步另一侧。
    • 调整 dualSidePosition 之前,请确保 UM 和 CM 都无挂单且无持仓。

  2. REST

    • 调整客户端代码 — 不要再从下单 / 改单 / 撤单的响应里读 avgPrice / cumQuote / cumBase,改用 GET /{f,d}api/v1/order 或 userTrades 取实际成交数据。
    • 调用 PUT /dapi/v1/order 或 PUT /dapi/v1/batchOrders 时,必须同时传 price 和 quantity。
    • 更新 DAPI 错误码处理:GET /dapi/v1/openOrders 传非法 symbol 现在返回 -1121(此前为静默 200)。
    • 把 COIN-M 的 stop 类订单从 POST /dapi/v1/order / batchOrders / ws-dapi order.place 切换到新接口 /dapi/v1/algoOrder。

  3. WebSocket

    • 对第四节 4 / 5 / 6 列出的 stream,准备好接收新增的 st 与 ps 字段,parser 应允许新字段而不报错。
    • 准备好接收 !ticker@arr / !miniTicker@arr / !bookTicker / !forceOrder@arr / !contractInfo 上合并后的 UM + CM 全量 universe。

  4. 维护窗口

    • 在公告窗口内暂停 CM 策略 / PM 相关操作,期间可能收到 -1016 / 239999 / -1109 错误。